郭蕾

作品数：1被引量：8H指数：1
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发文主题：操作风险POT模型商业银行操作风险信度理论极值理论更多>>
发文领域：经济管理自动化与计算机技术更多>>
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商业银行操作风险计量研究——基于极值理论和信度因子模型被引量：8
《山西财经大学学报》2012年第9期45-57,共13页陆静 郭蕾 
国家社会科学基金(09BJL024);重庆市自然科学基金(2009BB2042)资助
由操作风险损失数据的低频高危性及披露制度的不健全而导致的商业银行内部损失数据匮乏、计量精度不高的问题长期困扰着金融业界,并给操作风险损失的计量带来很大障碍。本文采用POT模型与部分可信性信度模型相结合的方法来混合操作风险...
关键词：操作风险 信度理论 POT模型 内部数据 外部数据 
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