陈霁霞

作品数：2被引量：9H指数：2
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供职机构：南京财经大学金融学院更多>>
发文主题：HURST指数分形长记忆性研究长记忆性沪深股市更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
发文期刊：《安徽电气工程职业技术学院学报》《安徽大学学报（自然科学版）》更多>>
所获基金：江苏省高校自然科学研究项目更多>>
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基于分形V/S技术的沪深股市长记忆性研究被引量：8
《安徽大学学报（自然科学版）》2008年第3期18-21,共4页顾荣宝 陈霁霞 
江苏省高校自然科学基金资助项目(05KJB110033)
将Cajueiro和Tabak提出估计Hurst指数的新方法即V/S分析引入我国沪深股票市场非线性特征的研究.比较研究表明V/S分析不易受短期相关性的影响,较R/S分析更为稳健和有效.通过对沪深两市综合指数的日收益率和周收益率序列的V/S分析,得到沪...
关键词：V/S分析 HURST指数 长记忆性 
基于分形V/S分析的电力股票长记忆性研究被引量：2
《安徽电气工程职业技术学院学报》2007年第2期38-43,共6页陈霁霞 顾荣宝 
利用Cajueiro等人提出的估计Hurst指数的新方法——V/S分析,研究我国电力行业最具代表力的股票——江电力股票的非线性特征。通过对该股票日收益率及其波动率序列的V/S分析,得出它们的Hurst指数均大于0.5,这表明长江电力股票价格序列是...
关键词：V/S分析 HURST指数 长记忆性 
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