韩超

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基于EGARCH—GED的节日效应变尺度分析
《时代金融》2011年第4Z期42-43,共2页韩超 
本文采用ARMA(1,1)-EGARCH-GED(1,1)模型,对1992年以来的上证综指数据进行不同时间长度的分析,比较不同时间长度的模型系数的强弱变化,得出假日效应,无论节前还是节后,总体上来说尽管显著的存在,却变弱了,而节前效应中春节、元旦效应趋...
关键词：ARMA(1 1)-EGARCH-GED(1 1)模型 变尺度分析 衰弱趋势 
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