殷仲民

作品数:34被引量:101H指数:6
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供职机构:西安理工大学经济与管理学院更多>>
发文主题:并购上海证券交易机制波动性交易量更多>>
发文领域:经济管理自动化与计算机技术理学更多>>
发文期刊:《西安电子科技大学学报(社会科学版)》《现代企业》《大连理工大学学报(社会科学版)》《西北大学学报(哲学社会科学版)》更多>>
所获基金:国家社会科学基金国家自然科学基金陕西省软科学研究计划陕西省自然科学基金更多>>
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融资渠道差异对企业科技创新效率影响研究被引量:2
《统计与决策》2013年第15期186-188,共3页段晓华 殷仲民 
陕西省科技厅自然科学基础研究计划项目(S2011JC5776)
基于偏最小二乘法,文章分析了融资渠道差异对高新企业科技创新效率的影响。研究结果表明:企业资金、政府资金、金融机构贷款、其他融资渠道得来的资金对高新企业科技创新有积极作用。但是,不同投资渠道,由于其投资目的不同,对高新企业...
关键词:科技创新 融资渠道 R&D投入 偏最小二乘法 
后股权分置背景下我国证券市场的制度变迁被引量:2
《经济管理》2008年第13期71-74,共4页张博 殷仲民 
国家社会科学基金项目"入世后我国保险业竞争力研究"(批准号04XJY041)的阶段性成果
本文立足于后股权分置改革背景下的我国证券市场发展实践,系统地运用制度变迁理论,对我国证券市场存在的制度缺陷和制度变迁需求进行了揭示。在此基础上,提出了包括制度变迁方式、制度环境变迁和制度安排变迁在内的较为系统的制度变迁...
关键词:制度变迁 制度安排 做空机制 
证券市场波动性评价方法研究
《中国管理科学》2008年第S1期259-262,共4页张博 殷仲民 
国家社会科学基金资助项目(04XJY041)
研究了将ARMA模型与ARCH族模型相结合,通过建立ARMA-EGARCH-M模型来拟合证券市场波动性,基于大样本数据通过样本期内外模型预测能力检验,得出结论认为ARMA-EGARCH-M模型对上海证券市场波动性拟合优于传统的ARCH族模型。
关键词:波动性 自回归条件异方差 时间序列 
西安市金融生态环境的评价被引量:2
《当代经济》2008年第3期82-83,共2页殷仲民 杨沁 张琼 
西安金融学会重点研究项目"加快西安金融产业发展研究"的阶段性成果。
运用主成分分析法构建了西安市金融生态环境评价模型,对2001-2006年西安市金融生态环境质量进行评价和排序,从数字量度上刻画了西安市金融生态环境近年来的变化,并提炼出西安市金融生态的有效影响因子,为改善西安市金融生态环境提供了...
关键词:金融生态 主成分分析法 评价 
上海证券市场质量分析与交易机制改进研究被引量:3
《西南大学学报(社会科学版)》2008年第1期106-111,共6页王昕 张博 殷仲民 
国家社会科学基金项目"入世后我国保险业竞争力研究"(04XJY041);项目负责人:薛伟贤
交易机制作为一种制度因素会对金融市场交易行为和市场质量产生显著影响,基于以上认识,本文在对上海证券市场质量进行系统分析的基础上,针对其现存质量缺陷建议采取具有针对性的交易机制改进对策,以提升市场整体运行效率。
关键词:市场质量 混合驱动交易机制 卖空交易机制 
区域金融产业成长的时序特征研究——以西安为例
《开发研究》2008年第1期133-136,共4页殷仲民 秦华丽 王宇娟 
金融产业成长表现为时间上不间断的连续过程,经历由低级阶段到高级阶段的推进,逐渐实现量性区间向质性区间的过渡。本文从量性指标和质性指标两方面,通过纵(时间序列)、横(空间维度)两个方向的对比,考察西安区域金融产业成长的基本现状...
关键词:区域金融 金融产业成长 量性指标 质性指标 
上海证券市场价格与交易量关系实证分析被引量:2
《大连理工大学学报(社会科学版)》2007年第3期18-24,共7页张博 殷仲民 
国家社会科学基金项目(04XJY041)
价量关系研究作为揭示证券交易过程基础性变量之间内在联系的课题,对于发现证券市场交易特征和内在运行规律具有一定的现实意义,并对交易机制改进提供理论指导。文章基于信息理论模型中的混合分布假设(MDH),在运用Granger因果关系检验...
关键词:价量关系 信息交易量 GRANGER因果检验 
商业银行产品定价选址策略被引量:1
《统计与决策》2006年第24期109-111,共3页殷仲民 刘萍 胡碧 
本文基于Hotelling模型,分析了双头垄断商业银行只经营传统业务及同时经营传统业务和网银业务时产品定价及选址策略。结果表明商业银行想要获取竞争优势不仅与产品定价策略有关,还与银行自身空间差异及产品差异有关。而差异化最优选择...
关键词:网上银行 HOTELLING模型 博弈分析 差异化 
上海证券市场波动性现状与卖空交易机制建立被引量:4
《南京师大学报(社会科学版)》2006年第3期44-49,共6页张博 殷仲民 
在金融市场微观结构理论分析框架下,交易机制的变革以市场质量为评判基准。运用相关模型的实证研究表明,上海证券市场存在着较为明显的波动聚集、波动持续现象,市场整体波动性较大。根据卖空机制的制度功能分析,卖空限制的存在增加了该...
关键词:波动性 交易机制 上海 证券市场 卖空交易机制 
并购中企业实物期权价值评估的研究被引量:2
《中国资产评估》2006年第5期26-29,共4页殷仲民 杨莎 
本文采用实物期权法,建立了企业并购中目标企业的价值评估模型,认为并购中目标企业的价值不仅包括企业自身的价值,还应包括由于并购的实物期权特征和协同效应产生的目标企业的附加价值。目标企业自身的价值由传统的折现现金流法计算并...
关键词:价值评估模型 实物期权法 目标企业 企业并购 折现现金流法 实物期权理论 附加价值 专家评分法 
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