郑翼舟

作品数：1被引量：4H指数：1
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供职机构：东北大学工商管理学院更多>>
发文主题：标度无关性DFA方法DFA股价指数自相关更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《东华大学学报（自然科学版）》更多>>
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基于DFA的股价指数自相关分析被引量：4
《东华大学学报（自然科学版）》2001年第3期28-31,共4页庄新田 黄小原 郑翼舟 
以股价指数的自相关函数为时间序列,运用非趋势波动分析DFA方法研究我国股票市场的长期相关性。结果表明,上海股票市场和深圳股票市场在跨时间尺度的股价指数之间存在着相关性,呈现为持久性的时间序列,随机游走不再适用股价指数的有偏...
关键词：股价指数 自相关 标度无关性 证券市场 DFA方法 中国 
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