刘志蛟

作品数：7被引量：16H指数：2
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供职机构：东北师范大学经济学院更多>>
发文主题：单位根检验SV股市风险向量自回归模型时变参数更多>>
发文领域：经济管理文化科学更多>>
发文期刊：《商业研究》《科技风》《经济问题》《资源开发与市场》更多>>
所获基金：教育部人文社会科学研究基金中央高校基本科研业务费专项资金国家社会科学基金中国博士后科学基金更多>>
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人民币国际化与汇率预期关系研究——基于SV-TVP-VAR模型被引量：5
《数量经济研究》2018年第2期20-33,共14页董晨君 滕建州 刘志蛟 
国家社会科学基金项目“中国经济周期国际联动规律统计研究”(16BTJ025)的资助
基于人民币国际化、汇率和汇率预期理论机制分析,运用VAR模型和随机波动时变参数向量自回归模型实证分析2005年12月至2017年3月人民币国际化、汇率和汇率预期之间的联动关系。研究结果表明:在平均水平上人民币汇率、汇率预期和人民币国...
关键词：人民币国际化 汇率预期 汇率 时变参数向量自回归模型 
黄金能对冲人民币汇率和股市风险吗?被引量：5
《金融论坛》2018年第4期43-55,共13页刘志蛟 刘力臻 
教育部人文社科基金项目(15YJA70038)资助
本文从平均水平和收益分布角度考察黄金对人民币贬值和股市下跌风险的对冲和安全港功能。结果表明,黄金对汇率贬值和股市下跌风险的对冲或安全港功能受黄金市场条件影响。黄金几乎不能规避股市下跌风险,仅在黄金高度牛市条件下是股市暴...
关键词：人民币汇率 股票市场 黄金 对冲 安全港 风险规避 
日本双量宽货币政策背景下汇率对国内价格的不完全传递分析被引量：1
《商业研究》2016年第9期99-106,共8页刘志蛟 刘力臻 
中国博士后科学基金面上项目"中国外汇储备投资模式创新研究";项目编号:2014M561269;中国博士后科学基金第八批特别资助项目"外汇储备委托贷款定价机制研究";项目编号:2015T80276
本文以开放经济理论分析框架,采用随机波动时变参数向量自回归(SV-TVP-VAR)模型和1994年1月至2015年11月的相关数据实证研究。结果表明:因存在汇率与国内价格不完全传递效应,诱导日元汇率贬值并通过日元贬值推动国内物价上涨的政策作用...
关键词：双量宽货币政策 日元汇率 汇率传递 随机波动时变参数向量自回归模型 
中国宏观经济总量的非线性增长动态研究被引量：1
《东北师大学报（哲学社会科学版）》2013年第5期29-33,共5页滕建州 杨帆 刘志蛟 
教育部人文社科基金项目(08JC790014)
宏观经济总量平稳性特征或者是否具有单位根,对研究变量的长期趋势以及变量间因果关系具有重要意义。本文采用Enders和Lee(2012)提出的傅里叶序列逼近单位根检验研究了中国宏观经济1952—2011年间的实际产出、实际人均产出、实际消费、...
关键词：宏观经济总量 傅里叶逼近 单位根检验 
中国省际人均实际GDP平稳性研究
《资源开发与市场》2013年第7期696-699,共4页刘冰玉 滕建州 刘志蛟 
教育部人文社科基金项目"我国宏观经济总量与金融总量的动态特征及因果关系研究"(编号:08JC790014);中央高校基本科研业务费专项资金项目"东亚主要经济体经济增长路径的动态特征研究"(编号:09SSXT109);中央高校基本科研业务费专项资金项目"外汇储备风险管理与结构优化"(编号:11SSXT112)
中国省际人均实际GDP是否平稳,对研究宏观经济政策效果及促进各省经济发展具有重要意义。采用非对称指数平滑转移自回归的单位根检验方法,考察了1952—2011年中国30个省份的年度人均实际产出的平稳性特征。结果显示,中国有11个省份非线...
关键词：实际人均地区生产总值 非对称指数平滑转移自回归 单位根检验 
以亚洲货币单位为基础的东亚各国汇率的稳定性分析被引量：2
《经济问题》2013年第5期90-94,共5页刘冰玉 滕建州 刘志蛟 
教育部人文社科基金项目"我国宏观经济总量与金融总量的动态特征及因果关系研究"(08JC790014);教育部留学回国人员科研启动经费;中央高校基本科研业务费专项资金项目"东亚主要经济体经济增长路径的动态特征研究"(09ssXT109);中央高校基本科研业务费专项资金项目"外汇储备风险管理与结构优化"(11ssXT112)
区域货币合作对于降低汇率波动引发的金融风险及促进区域经济发展具有重要意义。合作的现实基础是构建最优货币区,选择锚货币并使各国货币与其保持一致的变化趋势,维持区域内的固定汇率,对区域外则实行浮动汇率。采用非对称指数平滑转...
关键词：亚洲货币单位的偏离指数 非对称指数平滑转移自回归 单位根检验 
上海市高技术产业与经济增长关联性的实证分析被引量：2
《科技风》2010年第18期78-,共1页王晨 刘志蛟 张希 杜红 
本文采用灰色关联分析,对1995至2007年间上海市高技术产业发展和经济增长的关联性进行实证分析,分别从高技术产业与其他产业、高技术产业内五部门两个层面进行关联系数测算。结果表明上海市高技术产业灰色关联度为0.88,已取代第三产业...
关键词：灰色关联度 高技术产业 经济增长 关联性分析 
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