张格

作品数：1被引量：2H指数：1
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中国股票市场的信息测量与分析——基于771只上证A股的市场微观结构研究被引量：2
《南方经济》2012年第5期27-37,共11页张格 周铭山 黄迈 
国家自然科学基金重点项目(70932002);国家社会科学基金(10BJY10)资助
依托上交所启动市价委托机制以及股票被ST的"自然实验",本文分析了成交(未成交)委托的价格发现作用,测量了成交(未成交)委托不平衡中的私有信息含量和信息不对称程度。研究发现:其一,启动市价委托机制前,成交委托中的信息含量居多,约40....
关键词：委托驱动市场 未成交委托不平衡三变量VAR系统 
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