汤其平

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供职机构：暨南大学更多>>
发文主题：PDE风险中性定价信用风险公司债券定价利率期限结构更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《大学数学》更多>>
所获基金：国家社会科学基金中央级公益性科研院所基本科研业务费专项更多>>
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期权定价公式的注
《大学数学》2011年第1期118-123,共6页柳向东 汤其平 孙友彬 
国家社科基金资助项目(07BGJ007);中央高校基本科研业务费专项资助项目(10JYB2019)
根据建立在连续支付红利且利率变动的股票上的期权的到期特点,利用两个数字式期权构造的投资组合收益来复制期权从而导出欧氏看跌期权的定价公式,避开了通过求解B-S方程来得到期权价格的困难.运用同样的方法也获得了期货期权公式.
关键词：数字式期权 欧氏期权 期货期权:B-S偏微分方程(PDE) 
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