周雅瑞

作品数：2被引量：2H指数：1
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供职机构：辽宁大学更多>>
发文主题：GJR-GARCH模型港币汇率GARCH模型国际贸易竞争力汇率失调更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《南京财经大学学报》《湖南工业大学学报》更多>>
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基于GJR-GARCH模型的港币汇率波动不对称性研究被引量：2
《南京财经大学学报》2010年第2期39-44,共6页赵晓波 周雅瑞 
本文对港币月度实际有效汇率1964.1—2009.6间收益率数据进行线性测试和非线性ARCH效应检验,然后建立并估计AR-GJR-GARCH模型,并使用标准化残差的残留ARCH效应检验、高阶GARCH检验和参数一致性检验来判断模型设定的结果,最后通过描绘出...
关键词：AR-GJR-GARCH模型 非线性ARCH效应检验 诊断检验 信息反应曲线 
基于GJR-GARCH模型的港币汇率波动不对称性研究
《湖南工业大学学报》2009年第6期73-77,共5页周雅瑞 赵晓波 
对1964-01～2009-06间港币月度实际有效汇率的收益率数据进行线性测试和非线性ARCH效应检验,估计GJR-GARCH模型参数,并使用标准化残差的残留ARCH效应检验、高阶GARCH检验和参数一致性检验来判断模型设定的结果,据所描绘的信息反应曲线得...
关键词：GJR—GARCH模型 非线性ARCH效应检验 诊断检验 信息反应曲线 
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