肖小风

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供职机构：天津大学管理与经济学部更多>>
发文主题：中国证券市场信息风险信息不对称风险卖空机制资产定价更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《西安电子科技大学学报（社会科学版）》更多>>
所获基金：国家自然科学基金更多>>
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中国证券市场信息风险定价实证研究
《西安电子科技大学学报（社会科学版）》2012年第5期1-7,共7页王春峰 肖小风 房振明 
国家自然科学基金项目(70771076)
以Hasbrouck的交易信息含量(PIM)作为衡量信息非对称程度指标,构造基于PIM的零投资组合,代表中小盘股票中证500样本股票零投资组合获得显著的信息风险溢价,并且能够被Fama-French三因子、动量因子和流动性因子解释。以交易信息含量作为...
关键词：交易信息含量 零投资组合 信息风险 资产定价 
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