宋延涛

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证券投资组合的VaR度量方法及实证分析
《现代经济信息》2009年第20期71-71,共1页宋延涛 辛国坤 
一、VaR的含义1.1 VaR的产生发展自1994年10月摩根银行公开发表RiskMetrics风险管理信息系统以来,经过十余年的发展完善,目前VaR(Value at Risk)计量模型已成为欧美等国际主流的市场风险计量工具,广泛应用在银行、证券、期货、金融监管...
关键词：证券投资组合 VAR 摩根银行 计量工具 市场风险 置信水平 国际主流 持有期 最大损失 四只 
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