徐舒

作品数：1被引量：1H指数：1
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供职机构：浙江理工大学理学院更多>>
发文主题：波动率复合期权泊松分布新药研发更多>>
发文领域：经济管理更多>>
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多阶段复合期权模型在新药研发中的应用研究被引量：1
《浙江理工大学学报（自然科学版）》2014年第5期539-545,共7页骆桦 徐舒 
国家自然科学基金(60903143)
考虑到新药研发周期长和高度的不确定性的特点,在实物期权理论的基础上建立了多阶段复合期权的评价模型,针对二阶段定价模型的不足,提出了各阶段波动率不同的三阶段定价模型,并得到其封闭解。最后用改进的三阶段变波动率复合期权模型来...
关键词：多阶段复合期权 新药研发 变波动率 应用研究 
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