王安娇

作品数：1被引量：3H指数：1
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供职机构：上海交通大学更多>>
发文主题：传染效应信用违约互换信用违约约化模型存在性更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
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3个公司双曲衰减违约传染模型下信用违约互换定价被引量：3
《上海交通大学学报》2011年第12期1852-1856,共5页王安娇 吴彦瑾 叶中行 
国家重点基础研究发展计划(973)项目(2007CB814903);上海市优秀青年教师专项基金(ssy-07005)
在约化模型框架下,研究了具有交易对手违约风险的3个公司双曲衰减违约传染模型的信用违约互换(CDS)定价.通过引入一几何双曲类型的衰减函数表示一方违约对另外两方违约强度的影响,研究了3种风险资产的传染效应.通过测度变换,对一类特殊...
关键词：约化模型 传染效应 双曲衰减函数 测度变换 信用违约互换 
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