袁媛

作品数：2被引量：12H指数：1
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供职机构：上海财经大学统计与管理学院更多>>
发文主题：删失数据COX模型信用违约违约概率违约风险更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
发文期刊：《系统工程理论与实践》《应用数学学报》更多>>
所获基金：国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划上海市教育委员会重点学科基金创新研究群体科学基金更多>>
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多元失效时间删失数据边际风险模型加权估计的渐近正态性
《应用数学学报》2010年第4期690-701,共12页马昀蓓 袁媛 周勇 
国家杰出青年基金(70825004);国家自然科学基金重点(10731010);国家自然科学基金委创新研究群体科学基金(10721101);国家973项目子项目(2007CB814902);上海财经大学研究生创新基金项目(编号:CXJJ-2009-203);上海财经大学"211工程"三期重点学科建设;上海市重点学科建设(B803)资助项目
对于多元失效时间数据,可以根据工作独立的假定来估计边际风险模型中的未知参数,但工作独立方法通常会失去估计的效率.为了充分利用不同失效类型之间的潜在相关性,提高估计的效率,可以通过加权的方法给出参数的加权部分似然估计.然而由...
关键词：多元失效时间数据 边际风险模型 部分似然 工作独立估计 最优权 复合加权部分似然估计 
信用违约风险模型中违约概率的统计推断被引量：12
《系统工程理论与实践》2008年第8期206-214,共9页周勇 谢尚宇 袁媛 
国家973项目子项目(2007CB814902);国家自然科学基金委统计重点项目(10731010);国家自然科学基金委杰出青年基金B项目(10628104);国家自然科学基金(10721101)
简约化模型是目前研究信用风险的一种重要模型,应用信用违约风险模型最重要的步骤是计算违约概率.在简约模型中,可以假定违约是外生的,由强度函数(风险率函数)可以方便地描述违约机制,从而为考虑多因素复杂违约模型提供了基础.本文通过...
关键词：信用风险 违约风险 删失数据 风险率(强度)函数 COX模型 Logist模型 Cox变系数模型 
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