毕俊娜

作品数：1被引量：2H指数：1
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供职机构：南开大学数学科学学院更多>>
发文主题：复合POISSON风险模型行为金融均值-方差最优再保险跳扩散过程更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
发文期刊：《数学物理学报（A辑）》更多>>
所获基金：国家教育部博士点基金国家自然科学基金更多>>
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均值-方差准则下的投资连结寿险合同对冲问题被引量：2
《数学物理学报（A辑）》2011年第5期1141-1149,共9页毕俊娜 郭军义 
国家自然科学基金(10871102);高等学校博士学科点专项科研基金(20090031110001)资助
该文考虑了在均值-方差最优准则下,投资连结寿险合同的风险对冲问题.重点考虑了一类重要的投资连结寿险,即定期寿险合同.假设保费在最初一次性收取且保险人可以将自己的资产投资到一个无风险资产(债券)以及一个风险资产(股票)中,风险资...
关键词：均值-方差准则 对冲策略 投资连结寿险 有效策略. 
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