章秀

作品数：3被引量：7H指数：2
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供职机构：吉林大学商学院更多>>
发文主题：利率传导机制货币市场流动性阈值资本市场更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《统计与决策》《西安交通大学学报（社会科学版）》《经济与管理研究》更多>>
所获基金：教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目国家社会科学基金更多>>
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不确定性冲击下利率传导机制被引量：2
《经济与管理研究》2016年第6期67-73,共7页陈守东 章秀 刘洋 
国家社会科学基金项目"系统性金融风险与宏观审慎监管研究"(12BJY158);教育部人文社科重点研究基地重大项目"中国系统性金融风险防范与金融稳定性计量研究"(14JJD790043)
本文考察了货币政策不确定性冲击下市场利率之间的传导机制。首先,应用时变系数马尔科夫区制转移模型提取代表货币政策不确定性的利率不确定性。其次,采用Dirichlet-VAR模型考察了这种不确定性冲击下政策利率和市场利率之间的传导关系...
关键词：货币政策 利率不确定性 利率传导渠道 时变系数马尔科夫区制转移模型 Dirichlet-VAR模型 
基于二元POT极值模型的货币市场与资本市场相依性分析被引量：4
《统计与决策》2016年第6期153-156,共4页陈守东 章秀 易晓溦 
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(2014JJD790086)
文章运用二元POT极值模型考察了货币市场与资本市场之间的相依性,刻画相应市场极端事件的相依区间。实证结果表明,代表货币市场流动性的7天上海银行间同业拆放利率分别和代表债券市场的中债综合指数收益率、代表股票市场的上证综合指数...
关键词：多元阈值极值模型 非参数估计方法 流动性 
货币市场利率和资本市场利率的多元时变因果关系研究被引量：1
《西安交通大学学报（社会科学版）》2015年第4期17-22,共6页陈守东 章秀 刘洋 
教育部人文社科重点研究基地重大项目(14JJD790043)
应用Dirichlet-VAR模型分析了货币市场基准利率、货币市场利率和资本市场收益率之间的多元时变因果关系,以揭示货币市场利率和资本市场利率之间的动态演变特征与核心影响结构。实证结果表明:央票发行利率能够有效地反应货币政策的变化,...
关键词：货币市场利率 资本市场利率 利率传导机制 DVAR模型 
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