林达

作品数：2被引量：2H指数：1
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供职机构：湖南大学金融与统计学院更多>>
发文主题：股票基金市场完全自适应持仓DCC-MVGARCH模型更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《南方金融》更多>>
所获基金：国家自然科学基金更多>>
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我国股票与基金市场收益和风险的对比分析——基于CEEMDAN被引量：2
《预测》2016年第1期55-61,共7页林达 杨招军 
国家自然科学基金资助项目(71171078;71371068;71221001)
本文基于完全自适应集合经验模态分解(CEEMDAN)和希尔伯特谱分析,对沪深300指数(000300.SH)和主动偏股型开放式基金指数(H11022.CSI)进行了趋势分解和不同时间尺度的波动分析,研究对比了我国股票和基金市场的收益和风险。结果表明:我国...
关键词：完全自适应集合经验模态分解 希尔伯特谱分析 收益 风险 
我国股票型开放式基金资产配置特征——基于DCC-MVGARCH模型的研究
《南方金融》2015年第8期41-46,共6页林达 
本文基于DCC-MVGARCH模型计算我国股票型基金指数与股票市场各板块代表性指数的动态相关系数,判断股票型开放式基金于各时点在各板块的资产配置特征,并根据系数的变化估计基金调仓的情况,分析基金持仓偏好的动态变化。研究结果表明:股...
关键词：投资基金 开放式基金 股票型基金指数 持仓特征 股票指数 
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