张琳

作品数：1被引量：2H指数：1
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基于VAR模型的商业银行信用风险与经济周期关系的实证研究被引量：2
《时代金融》2014年第3Z期130-131,140,共3页张琳 
本文以不良贷款率作为评估商业银行信用风险的指标,选取对银行不良贷款率构成冲击的反映经济周期的宏观经济变量构建VAR模型,进行脉冲响应和方差分解分析。结果显示,CPI、GDP增长率比M2增长率更显著地影响到商业银行的信用风险水平,影...
关键词：信用风险 经济周期 VAR模型 脉冲响应 方差分解 
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