高大海

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供职机构：中央财经大学中国经济与管理研究院更多>>
发文主题：港币汇率格兰杰因果关系单位根利率关系实证检验更多>>
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抛补利率平价理论的实证检验——以美元、港币汇率和利率关系为例
《东方企业文化》2013年第11S期3-4,共2页高大海 李启刚 
本文用港币兑美元的即期汇率、远期汇率和香港、美国的名义利率对抛补利率平价理论进行实证检验。分别进行了单位根检验、协整检验,因为没有发现数据的协整关系,因此仅对数据的一阶差分进行了回归分析和格兰杰因果关系检验,发现实际数...
关键词：抛补利率平价 单位根 协整格兰杰因果关系 
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