李超

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我国金融机构的风险边际贡献度研究
《商》2016年第15期163-163,共1页李超 
目前,国内外对金融系统风险的研究依然很热,在方法和技术上都取得了一定的进展。本文选取银行、证券、保险三大金融机构的金融市场数据,以沪深300指数为因变量,运用CVaR和t-GARCH(1,1)模型计算出它们对金融整体系统风险的边际贡献度,并...
关键词：金融系统风险 边际贡献度 t-GARCH(1 1) 
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