严静

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多资产波动序列日内共同周期结构研究
《北京师范大学学报（自然科学版）》2014年第6期662-667,共6页严静 李汉东 
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2012LZD01)
利用灵活傅里叶变换回归(FFF)方法对中国股票市场多资产波动序列建立日内周期模型,并利用典型相关的假设检验和多元信息准则来确定波动序列共同周期成分的数目和周期元素的数目.实证分析表明:1)通过对中国上证8只银行股票146d的5min数...
关键词：多资产 波动序列 共同周期成分 日内周期结构 
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