陈伟

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发文主题：卖空方差分析均值卖空限制证券组合投资更多>>
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一种求最优风险证券组合的方法
《沈阳航空工业学院学报》2002年第1期79-81,共3页陈 伟 张有旭 
本文给出了卖空限制下,包括无风险资产时求最优风险证券组合的方法。引人一种考虑风险补偿的效用分析法,对均值-方差分析中遗留下的有风险和无风险证券资产之间的分配问题进行了探讨。
关键词：风险证券组合 组合投资 卖空 效用分析法 
证券组合投资中卖空限制下的均值──方差分析和效用分析
《辽东学院学报（社会科学版）》1999年第4期16-18,共3页陈伟 
本文给出了卖空限制下，包括无风险资产时求最优风险证券组合的方法。引入一种考虑风险补偿的效用分析法，对均值——方差分析中遗留下的有风险和无风险证券资产之间的分配问题进行了探讨。
关键词：证券 组合投资 卖空 效用分析 
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