王冠英

作品数：13被引量：225H指数：6
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供职机构：天津大学管理与经济学部更多>>
发文主题：资产定价公司债英文FAMA-FRENCH三因素模型股票收益率更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《保险研究》《金融研究》《南开经济研究》《天津大学学报（社会科学版）》更多>>
所获基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究重大课题攻关项目教育部“新世纪优秀人才支持计划”国家社会科学基金更多>>
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我国公司债违约的影响因素研究:基于产权和行业的视角
《运筹与管理》2024年第6期145-150,共6页王冠英 孙小梅 吴一璐 
国家自然科学基金资助项目(72171164,72141304,72001157);天津市社科应用合作调研课题(TJSKLZK2204008)。
自从2014年我国第一家公司债违约,我国公司债打破刚性兑付,公司债违约事件逐步增加。债券违约风险的管理与预测已成为亟待解决的重要问题。本文以我国上市公司2008—2020年发行的公司债为样本,从产权属性和所在行业的角度出发,控制公司...
关键词：公司债 违约风险 LOGIT模型 ROC曲线 
流动性风险对我国公司债收益率的影响研究被引量：1
《天津大学学报（社会科学版）》2022年第5期410-419,共10页王冠英 韩璐 苏畅 
国家自然科学基金(72171164);天津市社科应用合作调研课题(TJSKLZK2204008).
文章使用我国2008至2019年的公司债市场数据,基于Fama和French(1993)债券二因子定价模型框架,以零交易天数比率构建流动性风险测度,研究我国公司债定价问题。研究发现,我国公司债券存在着显著的流动性风险溢价,且在控制市场风险、到期...
关键词：资产定价 公司债 流动性风险 
京津冀地区高新技术上市公司研发创新现状与规律
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2021年第4期00019-00021,共3页章颖佳 王冠英 
本文感谢天津市科技发展战略研究计划项目(19ZLZXZF00020)和天津市教委科研计划项目(2019KJ131)的资助。
研发活动是高新技术企业创新的动力来源,对于推动企业盈利能力和成长能力具有重要的作用。京津冀协同发展政策的驱动下,高新技术产业在近年来发展迅速。本文选取2015~2019年京津冀地区194家上市高新技术企业的研发投入强度和研发人员数...
关键词：高新技术企业 研发投入强度 研发人员数量占比 行业分布 
Ross修复理论和利率期限结构（英文）
《南开大学学报（自然科学版）》2016年第2期88-102,共15页叶露 王冠英 
Supported by the Applied Economics Base and the research fund of Zhejiang Sci-Tech University(15092100-Y);the National Social Science Fund of China(15CJY009);Tianjin Philosophy and Social Scinces Planning Project(TJYYWT15-014)
基于Ross提出的修复理论,预测了债券市场实际收益率的分布.给出了修复理论的数学理论依据.拓展了修复理论到无界扩散过程上。证实修复理论可以应用于典型的利率模型.进一步地,分析修复理论在多维扩散过程,带跳过程的应用.
关键词：Ross修复理论 离散马氏过程 测度变换 状态价格 
利率冲击与理性股票价格泡沫——基于TVP-SV-VAR模型的检验被引量：12
《当代财经》2015年第12期58-68,共11页李菁 王冠英 
中国人民大学科学研究基金(中央高校基本科研业务费专项资金)项目(15XNH043)
基于TVP-SV-VAR模型,以2002-2014年上证综合指数月度数据为样本,检验了我国货币政策对股票市场泡沫影响的时变特征。研究结果表明:我国利率冲击对股票市场泡沫影响与理性股票价格泡沫理论一致。利率冲击对股票观测价格的影响存在时变特...
关键词：理性资产价格泡沫理论 TVP-SV—VAR模型 货币政策 金融稳定 
基于国债收益率曲线的从属过程参数估计（英文）
《南开大学学报（自然科学版）》2015年第6期18-26,共9页叶露 王冠英 
Supported by Applied Economics Base and the research fund of Zhejiang Sci-Tech University(15092100-Y);National Social Science Fund of China(15CJY009);Tianjin Philosophy and Social Sciences Planning Project(TJYYWT15-014)
分别基于零息票债券的连续复利到期收益率(简称零息收益率)、零息票债券的半年复利平价收益率(简称平价收益率)和瞬时远期利率,对一类轨道随时间非减的Lévy过程――从属过程进行了参数估计和模型之间的比较.对于转移函数已知的从属过程...
关键词：从属过程 国债收益率曲线 参数估计 
银保合作纳什议价模型研究被引量：2
《保险研究》2015年第11期25-35,共11页刘忠轶 徐晓华 赵景涛 王冠英 
北京市哲学社会科学规划项目(15JGB128);天津市哲学社会科学规划项目(TJYYWT15-014);国家社会科学基金青年项目(15CJY009)
本文主要研究了银保合作定价问题,首次引入纳什议价模型来制定银行代理费用。通过比较银保间不同定价模式发现,先保险定价后议价银行代理费用模式(BA)是银保合作最优定价模式,是银行斯坦伯格模式(BS)的帕累托改进。当存在激励行为时,保...
关键词：银保合作 纳什议价模型 定价模式 合作效率 
我国大宗商品期货市场存在羊群行为吗?被引量：22
《金融研究》2015年第6期144-158,共15页田利辉 谭德凯 王冠英 
教育部重大课题攻关项目(13JZD006);国家自科基金(71272179);教育部新世纪优秀人才计划(NCET-12-0288)的支持
近年来,我国大宗商品期货市场发展迅猛,但是能否减缓价格波动、调节市场供求?我国商品期货价格的波动是否存在羊群行为?本文研究我国27种已上市的大宗商品合约,分析2005到2013年的期货市场日频数据,使用MS-GARCH模型发现了我国大宗商品...
关键词：大宗商品 期货市场 羊群行为 价格波动 
反转效应与资产定价：历史收益率如何影响现在被引量：49
《金融研究》2014年第10期177-192,共16页田利辉 王冠英 谭德凯 
教育部重大课题攻关项目(13JZD006);国家自然科学基金(71272179);教育部新世纪优秀人才计划(NCET-12-0288)的资助
我国股票历史表现如何影响当前收益率?本文通过分析1992年至2012年股票回报率数据,发现我国股票回报率存在超短期的反转效应。与美国等发达国家股票市场不同,我国股市的惯性效应并不显著。我们同时发现,Fama-French三因素模型并不能有...
关键词：资产定价 惯性效应 反转效应 Carhart四因素模型 
三因素模型定价：中国与美国有何不同？被引量：52
《国际金融研究》2014年第7期37-45,共9页田利辉 王冠英 张伟 
国家自然科学基金(No.71272179);教育部重大课题攻关项目(13JZD006)的研究成果
Fama-French三因素模型是资产定价的经典模型,在资本市场实践中广为应用。对比检验中美两国股票组合同期收益率,本文发现中国股市系统性风险突出,存在着市值规模效应,但账面市值比效应并不显著。中国股票组合的收益率是能够被市场风险...
关键词：资产定价 系统性风险 Fama—French三因素模型 
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