潘杰

作品数：1被引量：1H指数：1
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供职机构：江西财经职业学院更多>>
发文主题：不完全金融市场二叉树模型更多>>
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不完全金融市场中基于最优对冲的衍生资产定价被引量：1
《电子科技大学学报》2008年第1期154-156,160,共4页曹晓华 潘杰 
国家自然科学基金资助(70073017)
研究了一个不完全的二期金融市场中的衍生资产定价问题,给出衍生资产在二阶矩最小意义下的最优对冲资产组合,证明了该组合的期望收益等于衍生资产的期望收益,并利用其确定了衍生资产的理论价格。当问题退化为普通二叉树模型时,用一般两...
关键词：二叉树模型 衍生资产定价 预期收益 不完全市场 
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