季鑫

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供职机构：大连民族学院理学院更多>>
发文主题：惩罚函数BFGS算法最大熵原理自融资期权定价更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《鲁东大学学报（自然科学版）》更多>>
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最大熵方法在组合期权定价中的应用
《鲁东大学学报（自然科学版）》2012年第4期302-306,共5页董莹 季鑫 
中央高校基本科研业务费专项资金资助(DC120101115)
在欧式期权的基础上,采用最大熵方法,求得无偏差的概率分布,对组合期权进行定价与求解.在此过程中,应用自融资无套利市场原理作为变化的基础,在无风险资产同时存在的条件下,通过惩罚函数法及BFGS算法的综合应用进行价格求解,使组合期权...
关键词：组合期权定价 最大熵原理 自融资 惩罚函数 BFGS算法 
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