孙芳

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商业银行同业拆借市场风险测度研究—基于ARMA-GJR-EVT视角
《青海金融》2014年第8期8-11,共4页孙芳 杨锦 
本文针对金融时间序列存在的部分典型事实,运用ARMA-GJR构造出同业拆借市场条件损失的标准残差序列;针对标准残差序列近似满足i.i.d特征,运用EVT对其极值尾部建模,测度出同业拆借市场的动态风险;然后对风险测度模型进行准确性检验。实...
关键词：极值理论 同业拆借市场 动态风险 测度 
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