陈锦雯

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Copula模型在最小方差套期保值中的研究
《鸡西大学学报（综合版）》2015年第9期39-42,共4页陈锦雯 文忠桥 
教育部人文社会科学研究项目"‘二次成型’的综合宏观利率期限结构模型估计和应用"(编号:11YJA790162)
在传统的最小方差套期保值模型中,假定期货和现货收益率是线性匹配的,忽略了非线性匹配的情况。利用Copula模型对我国黄金期货的最小方差套期保值比率进行估计,并比较了不同形态Copula模型套期保值的效率。实证分析发现二元正态Copula...
关键词：最小方差 套期保值 二元正态Copula t-Copula 
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