张明

作品数：1被引量：3H指数：1
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供职机构：中国科学技术大学更多>>
发文主题：CVAR条件在险价值实证研究更多>>
发文领域：理学更多>>
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基于尾部指数回归方法的CVaR估计以及实证研究被引量：3
《统计研究》2012年第11期79-83,共5页叶五一 张明 缪柏其 
国家自然科学基金青年科学基金项目(7100****);高等学校博士学科点专项科研基金(2010340212****)
在险价值VaR是一种非常重要的金融风险度量方法,近期也有很多关于动态VaR以及条件VaR(CVaR)等方面的研究。根据金融资产的收益率具有重尾特征这一事实,本文假定金融资产收益率服从重尾分布,并假定重尾分布的尾部指数随着收益率发生变化...
关键词：尾部指数回归 条件分布 条件在险价值(CVaR) 
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