云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 徐竞

徐竞: 作品数：1被引量：8H指数：1; 导出分析报告; 供职机构：重庆大学数学与统计学院更多>>; 发文主题：马尔可夫链马尔科夫链实证分析更多>>; 发文领域：理学经济管理更多>>; 发文期刊：《重庆理工大学学报（自然科学）》更多>>; 所获基金：中央高校基本科研业务费专项资金国家教育部“211”工程更多>>

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基于马尔可夫链的动态CPPI投资策略及实证分析被引量：8: 《重庆理工大学学报（自然科学）》2012年第4期128-134,共7页徐竞; 中央高校基本科研业务费项目(CDJZR10100007);重庆大学"211工程"三期创新人才培养计划建设项目(S-09110); 在固定比例组合保险策略(CPPI)的基础上,通过引入马尔可夫链构成一种CPPI的改进策略——基于马尔可夫链的动态CPPI策略。改进后的CPPI策略对风险资产的投资更为谨慎,实现了风险乘数的动态调节。选取上证180成份股中126只股票2004年11月...; 关键词：固定比例组合保险策略基于马尔科夫链的固定比例组合保险策略马尔科夫链