熊爱民

作品数：1被引量：8H指数：1
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供职机构：宁波大学商学院更多>>
发文主题：T分布股票指数金融危机金融风险实证研究更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《系统工程理论与实践》更多>>
所获基金：中国科学院院长基金教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金更多>>
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金融危机前后世界主要股票指数的金融风险:基于t分布的实证研究被引量：8
《系统工程理论与实践》2011年第5期841-847,共7页闫妍 朱晓武 熊爱民 李权葆 陈晓松 
国家自然科学基金(10835005);中国科学院院长基金;教育部人文社科基金(10YJC630425)
选取2004-2006年(平稳区间)和2007-2009年(危机区间)全球28支股票指数作为样本,计算标准化后的日对数收益率,利用t分布和正态分布对概率密度分布函数进行拟合.K-S检验显示,t分布的拟合优度高于正态分布.计算股指对数收益率t分布的自由度...
关键词：T分布 自由度 风险 金融危机 
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