刘清源

作品数：1被引量：11H指数：1
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动量策略收益主要来源于隔夜？--基于沪市A股动量策略收益分解的探讨被引量：11
《投资研究》2016年第3期92-104,共13页刘清源 魏先华 王霦 
本文以沪市市场动量策略收益作为出发点,通过对动量收益进行隔夜和日内的分解,发现隔夜收益是沪市市场动量策略收益的主要来源,而日内反转则是沪市整体反转特征的"推动者"。通过FF三因子在隔夜和日内时段的分解,以及异质投资者对动量策...
关键词：隔夜收益 日内反转 风险补偿 投资者异质性 
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