云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 马奕虹

马奕虹: 作品数：1被引量：2H指数：1; 导出分析报告; 供职机构：西南财经大学统计学院更多>>; 发文主题：波动率风险-收益股市混频更多>>; 发文领域：经济管理更多>>; 发文期刊：《投资研究》更多>>; 所获基金：中央高校基本科研业务费专项资金国家自然科学基金更多>>

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非对称指数Almon权重混频波动率与股市长期风险收益关系研究被引量：2: 《投资研究》2016年第9期4-17,共14页马奕虹史代敏; 国家自然基金项目"离散值金融时间序列建模研究及其在资本市场的应用"(71171166);中央高校基本科研业务费专项资金项目"门限向量乘积误差模型及其应用研究"(JBK1507103)的资助; 本文采用非对称指数Almon权重混频(MIDAS)条件方差来刻画波动率,检验了股市跨期动态风险-收益关系。实证研究显示中国股市存在显著的波动非对称性,即负的收益率冲击最初对条件方差有更强烈的影响但持续期短;而正向冲击初始影响较小但更...; 关键词：非对称混频MIDAS模型风险-收益 ICAPM模型