云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 朱迪华

朱迪华: 作品数：1被引量：8H指数：1; 导出分析报告; 供职机构：复旦大学经济学院更多>>; 发文主题：恒生指数期货恒生指数现货市场更多>>; 发文领域：经济管理更多>>; 发文期刊：《管理工程学报》更多>>; 所获基金：上海市哲学社会科学规划课题教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金更多>>

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恒生指数期货与现货市场之间的跳跃溢出行为研究被引量：8: 《管理工程学报》2011年第1期115-120,共6页刘庆富朱迪华周思泓; 国家自然科学基金项目(71073026;70873055);教育部人文社会科学规划项目(09YJC790044;08JA790064);上海哲学社会科学规划项目(2010BJB015)的资助; 为探索恒生指数期货与现货市场之间的跳跃溢出行为,本文利用贝叶斯MCMC推断的SVCJ模型对恒生指数期货与现货市场的跳跃溢出概率、跳跃强度与跳跃大小进行了实证分析。研究结果表明:恒生指数期货与现货市场均存在明显的跳跃特征,并且,两...; 关键词：恒生指数 SVCJ MCMC 跳跃溢出