许悦

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供职机构：暨南大学信息科学技术学院数学系更多>>
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沪深股市收益率及波动性特征分析研究被引量：1
《特区经济》2010年第11期122-123,共2页许悦 
中国金融市场的波动性从来都是备受关注的,本文对2000年1月4日～2010年5月26日沪深两市的收益率数据进行实证研究,得出中国金融市场收益率具有尖峰厚尾的特征和ARCH效应。并检验股市的溢出效应与杠杆效应等一系列特征,得出深市具有单向...
关键词：波动性 溢出效应 杠杆效应 
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