朱强

作品数：2被引量：3H指数：1
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供职机构：江西财经大学金融学院应用金融研究中心更多>>
发文主题：做市商市场做市商企业债券市场企业债券银行间更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《金融与经济》《武汉金融》更多>>
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可转换公司债券市场流动性衡量的维度效应被引量：1
《武汉金融》2013年第7期30-32,15,共4页闵晓平 朱强 
国家自然科学基金<基于水平和风险双重效应的公司债券流动性溢价研究>(项目批准号:71161012)资助
基于我国可转换公司债券市场日交易数据的实证研究发现,市场流动性衡量存在显著的维度效应,不同维度的信息重叠不大,买卖价差、交易量和交易间隔时间等单维度衡量指标提供的市场流动性信息有限,价格变化自协方差和价格冲击等多维度衡量...
关键词：可转换公司债券 流动性 维度效应 
银行间企业债券市场做市商市场功能研究被引量：2
《金融与经济》2013年第4期63-66,77,共5页闵晓平 朱强 
国家自然科学基金<基于水平和风险双重效应的公司债券流动性溢价研究>(项目批准号:71161012)资助
使用银行间企业债券市场成交数据和报价数据,本文分析了做市商的市场功能。实证研究表明,做市商的报价量与样本期内债券总成交量、交易天数存在显著正相关性,做市商具备一定的流动性供给功能。在价格发现方面,虽然做市商的价格发现能力...
关键词：企业债券 银行间 做市商 市场功能 
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