王汨泉

作品数：1被引量：4H指数：1
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供职机构：厦门大学经济学院更多>>
发文主题：基差马尔可夫套期保值更多>>
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基于马尔可夫状态转换方法的套期保值被引量：4
《系统工程理论与实践》2013年第7期1743-1752,共10页赵华 王一鸣 王汨泉 
国家社会科学基金(11CJY096);中央高校基本科研业务费专项基金(2010221055);国家博上后科学基金(20090450006)
中国商品期货市场由于各种因素影响导致期现关系的高、低波动状态发生变化,这对套期保值产生重要影响,将马尔可夫状态转换方法引入到中国商品期货市场最优套期保值研究,分析状态转换下的套期保值.研究表明,期货市场和现货市场的关系表...
关键词：状态转换 套期保值 时变转换概率 基差 
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