刘虹辰

作品数：1被引量：3H指数：1
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供职机构：四川大学数学学院更多>>
发文主题：交易费极大熵流动性投资组合选择模型梯形模糊数更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
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所获基金：中央高校基本科研业务费专项资金国家自然科学基金更多>>
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含流动性约束及保证金购买的多空投资组合选择模型被引量：3
《中国管理科学》2011年第2期40-48,共9页刘虹辰 徐玖平 吴萌 黄南京 
国家自然科学基金重点资助项目(70831005);中央高校基本科研业务费资助(2009SCU11096)
本文在基于风险资产的价格服从梯形可能性分布的基础上,引入流动性约束、保证金限制、交易成本和存贷利差等因素,建立了多空投资组合模型。利用非线性规划理论和极大熵方法,给出了求解该模型的一种方法。最后,通过实例验证了主要结果并...
关键词：梯形模糊数 流动性 可能性均值 可能性方差 交易费 保证金购买 极大熵 
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