王杰

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供职机构：南京财经大学金融学院更多>>
发文主题：GRANGER因果检验国际资本流入国际投机资本短期资本流动联动性分析更多>>
发文领域：经济管理更多>>
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中美股市联动性分析
《中国证券期货》2012年第11X期17-17,20,共2页王杰 王帅 
本文选取上证综合指数(A股)和美国道琼斯指数2007年9月4日至2012年9月1日的数据作为研究样本,利用基于VAR模型的Johansen协整检验和Granger因果检验方法,对中国大陆和美国股市的联动性进行了实证研究分析。
关键词：联动性 协整检验 GRANGER因果检验 
短期资本流动因素分析
《中国证券期货》2012年第11X期50-50,57,共2页杨硕 王杰 
本文基于2000年1月至2010年12月月度数据的VAR模型,分析了中国在2000年代以来热钱涌入与人民币升值预期、资产价格、中美通胀率之差等变量的互动关系。关于短期资本流动诱因的分析发现:中美利差的拉大和股市变动是导致短期国际资本流入...
关键词：短期资本流动 国际资本流入 中美利差 人民币汇率升值 人民币升值 因素分析 月度数据 国际资本流动 国际投机资本 互动关系 
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