王丽君

作品数：1被引量：4H指数：1
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供职机构：河北工程大学经济管理学院更多>>
发文主题：COPULA函数PTA期货套期保值比率套期保值更多>>
发文领域：理学更多>>
发文期刊：《科技信息》更多>>
所获基金：河北省社会科学发展研究课题河北省教育厅科学技术研究计划更多>>
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基于Copula函数的PTA期货套期保值研究被引量：4
《科技信息》2011年第1期I0009-I0010,共2页王宝森 王丽君 
河北省社会科学发展研究课题(200802068);河北省教育厅科学研究计划项目(S070226)
在最小方差套期保值模型的基础上,借助Copula函数计算非线性相关系数代替传统的线性相关系数,对PTA(即精对苯二甲酸)期货套期保值比率进行研究,通过实证分析比较了该模型与天真模型、传统最小方差模型、OLS模型、VAR模型及GARCH模型的...
关键词：PTA期货:套期保值比率 COPULA函数 
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