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检索条件："关键词=分位GARCH模型 "

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公司债券与股票间极端风险溢出研究--基于分位Granger因果关系模型被引量：3: 《湖南大学学报（社会科学版）》2021年第2期86-95,共10页曾志坚谢天赐刘光宇; 国家社会科学基金项目:新时代经济背景下股票与公司债券的分位信息溢出效应研究(19BTJ018)。; 公司债券与股票是公司融资的重要手段,两者间的极端风险溢出备受关注。从微观层面出发,利用2010-2019年126家发行公司债券的上市公司面板数据,本研究采用分位GARCH模型度量公司债券与股票极端风险,在此基础上运用分位Granger因果关系模...; 关键词：公司债券股票极端风险溢出分位GARCH模型分位Granger因果关系模型

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