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标的股票服从分数几何Liu过程的双向期权定价模型
《宁夏师范学院学报》2011年第6期82-87,共6页曾宁宁 胡华 
宁夏自然科学基金资助项目(NZ1050);宁夏研究生教育创新计划项目(2010)
期权定价一直是现代金融领域研究的核心.考虑到现实金融环境中存在着大量的模糊性,在标的股票遵循分数几何Liu过程的假设下,研究双向欧式期权的定价问题.给出了双向欧式期权在模糊金融市场条件下的定价模型,并在不同参数值的情况下给出...
关键词：双向期权 定价模型 分数几何Liu过程 模糊过程 
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