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双因素效应的动态二值logit模型的参数估计及应用
《统计与决策》2023年第13期40-44,共5页刘常彪 何庆光 王新军 
统计学广西一流学科建设项目(X1211900408009);内蒙古自治区自然科学基金面上项目(2022MS01007);广西财经学院高层次人才项目(X2221610009);内蒙古师范大学高层次人才项目(2020YJRC055)。
文章考虑了带有个体效应和时间效应的双因素面板数据动态二值logit模型,在周期T固定的条件下,提出了一种新的方法估计模型参数。从理论层面指出了该估计量满足一致性和渐近正态性;数值模拟研究了估计量的小样本性质,模拟结果表明,该估...
关键词：个体效应 面板数据 动态logit模型 双因素模型 
中国外汇风险的识别和动态预警研究
《决策与信息》2015年第27期44-44,46,共2页顾乃珊 
本文选择动态Logit预警模型和极值分位数的估计方法对中国的外汇风险进行识别和预测。采用板值分位数的估计方法对中国的外汇风险进行识别，并且在此基础之上，对中国外汇风险动态预警模型进行了构建。选择的动态Losit预警模型除了对外...
关键词：外汇风险 动态Logit模型 极值分位数 
基于面板数据和动态Logit方法的金融危机预警模型被引量：12
《中央财经大学学报》2015年第1期33-40,共8页傅强 陈园园 刘军 刘俊 董丽蒙 
<首都金融应急仿真研究>(项目号:04057411401)
笔者通过梳理1990—2012年间6次主要金融危机的相关文献,选取19个样本国家的18个主要金融经济指标建立了初始金融预警指标体系,并通过格兰杰因果检验,初步筛选出11个主要影响指标。但考虑到保留下来的解释变量数目较多,处理起来较为繁琐...
关键词：动态Logit模型 金融危机预警模型 全局主成分分析 
中国外汇风险的识别和动态预警研究被引量：8
《国际金融研究》2013年第2期4-15,共12页郭立甫 黄强 高铁梅 
国家社会科学基金重大项目(项目号:10zd&010);国家自然科学基金项目(项目号:71173029);教育部社科规划基金项目(项目号:10YJA790021);霍英东教育基金会(项目号:131086);教育部新世纪优秀人才支持计划(项目号:NCET-11-1009)资助项目
本文采用极值分位数的估计方法和动态Logit预警模型来识别和预测中国的外汇风险。其中用极值分位数的估计方法替代传统的偏离均值若干倍标准差的方法来识别中国的外汇风险,并以此为基础,选取代表宏观经济、金融体系和国外冲击三方面的2...
关键词：外汇风险 货币危机 早期预警系统 动态Logit模型 极值分位数 
基于动态logit模型的中国系统金融危机预警研究
《投资与合作（学术版）》2014年第8期85-85,共1页杨柳青 
近几年,中国的各项经济指标都在稳健的运行,但是纵观国内外的经济形势,我国的经济体系还存在着诸多不利的影响因素,所以构建起有效的系统金融危机预警模型就显得具有深远的现实意义.本文通过构建具有滞后二元变量的动态Logit模型,希望...
关键词：动态Logit模型 中国系统金融 危机 预警 
中国外汇市场压力的动态评估与货币危机预警--基于动态Logit和神经网络模型的研究
《数量经济研究》2021年第4期39-55,共17页王金明 肖苏艺 王佳雪 孟子乔 
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“‘十三五’期间中国增长型经济波动态势与宏观调控模式研究”(16JJD790014);国家自然科学基金项目“中国经济周期波动的转折点识别、阶段转换及预警研究”(71573105)联合资助。
我国汇率改革和人民币国际化导致汇率波动幅度显著增加,及时监测我国外汇市场波动并进行预警是抵御外部不确定性冲击的前提条件。本文首先构造了外汇市场压力(EMP)指数,以此反映外汇市场波动并及时识别我国出现货币危机的可能性;然后从...
关键词：外汇市场 货币危机 EMP指数 动态Logit模型 神经网络模型 
中国股票市场牛熊市的识别与预测
《统计与决策》2021年第20期161-165,共5页叶露 王知政 
国家自然科学基金资助项目(71901195);浙江理工大学基本科研业务费专项(2019Q091)。
股票市场牛熊市状态识别对投资者和监管者十分重要。文章基于中国上证综指和深证综指,利用参数方法和半参数方法,对股票市场牛熊市周期进行判断和预测。在参数方法下,构建马尔科夫区制转移模型对股市进行识别预测,结果显示中国股市存在...
关键词：马尔科夫区制转移模型 规则判定方法 动态Logit模型 市场状态 
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