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市场风险值VaR的算法与应用被引量：5
《应用数学与计算数学学报》2002年第2期1-6,共6页陈志宏 阎春宁 余鹏 
国家自然科学基金(项目编号70171059)
进行金融风险管理时可以将风险划分为四类,即信用风险、经营风险、流动性风险和市场风险。其中市场风险是指金融市场价格(包括股票价格、利率、汇率和大宗可交易商品的价格)波动而引起的未来收益的不确定性。市场风险值VaR(Value at Ri...
关键词：市场风险值 VAR 正态分布算法 历史模拟算法 GARCH模型算法 置信度 收益率 
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