市场风险值

作品数：6被引量：10H指数：2
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相关期刊：《经济师》《北京大学学报（自然科学版）》《青岛酒店管理职业技术学院学报》《运筹学学报（中英文）》更多>>
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酒店网上预订价格风险衡量实证研究
《青岛酒店管理职业技术学院学报》2012年第1期5-9,共5页陈小荣 陈金华 池进 
国家社会科学基金项目(10BGL048)
采用市场风险值(VaR)来度量酒店网上预定价格风险,并以同程网的月度五星、四星、三星、经济型酒店网上预订价格指数为数据来源进行实证分析,利用直线滑动平均法对数据进行趋势拟合并得出其相对随机波动值,并对该数据进行相关分布模型检...
关键词：市场风险值 相关分析 酒店网上预订价格 
基于VaR的投资组合综合风险研究
《经济师》2008年第11期32-33,共2页侯卜魁 阎春宁 鲁娇 
在VaR(Value at Risk)模型基础上,融入了内生流动性风险和外生流动性风险,建立了一个较新的综合度量市场风险和流动性风险的LaVaRen(liquidity adjusted VaR endogenous)模型。最后利用一个中等规模的开放式基金投资组合进行实证研究。...
关键词：投资组合 流动性风险 市场风险值 流动性调整风险值 
中国股票市场风险值标准的有效性检验被引量：1
《上海金融》2004年第11期38-41,共4页朱世武 李豫 何剑波 
本文为国家社会科学基金资助项目(02BJY132)国家自然科学基金资助项目(70273016)。
目前国内金融机构普遍采用VaR体系来进行市场风险管理。但计算VaR可采用的模型多种多样,究竟哪种模 型更符合中国的市场运行规律,理论界和实务界均未给出答案。本文从实证的角度全面地测算了中国股票市场投资组合 的风险值,并使用巴塞...
关键词：风险值(VaR) 事后检验 蒙特卡罗模拟 历史模拟 
中国股票市场风险值的非参数估计被引量：3
《北京大学学报（自然科学版）》2004年第5期696-701,共6页吴光旭 程乾生 潘家柱 
北京市教委科技发展计划资助项目 (sm2 0 0 4 1 0 772 0 0 3)
用改进后的连续时间金融模型给出金融资产收益率的价格密度函数的非参数估计 ,计算了上证A股指数的VaR ,与Black Scholes密度函数下的VaR相比 。
关键词：VAR 价格密度 非参数估计 
市场风险值VaR的算法与应用被引量：5
《应用数学与计算数学学报》2002年第2期1-6,共6页陈志宏 阎春宁 余鹏 
国家自然科学基金(项目编号70171059)
进行金融风险管理时可以将风险划分为四类,即信用风险、经营风险、流动性风险和市场风险。其中市场风险是指金融市场价格(包括股票价格、利率、汇率和大宗可交易商品的价格)波动而引起的未来收益的不确定性。市场风险值VaR(Value at Ri...
关键词：市场风险值 VAR 正态分布算法 历史模拟算法 GARCH模型算法 置信度 收益率 
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