潘家柱

作品数：11被引量：19H指数：2
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发文领域：理学经济管理更多>>
发文期刊：《北京大学学报（自然科学版）》《应用概率统计》《数学年刊（A辑）》《系统科学与数学》更多>>
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带厚尾新息的非线性自回归函数型条件异方差模型的尾概率被引量：2
《中国科学（A辑）》2005年第5期481-492,共12页潘家柱 吴光旭 
国家自然科学基金资助项目(批准号:10471005)
研究带厚尾新息的非线性自回归函数型条件异方差(NARFCH)模型的平稳分布的尾概率.结果表明,NARFCH序列的平稳分布的尾部紧密依赖于其条件方差.当新息序列呈厚尾分布时,NARFCH序列的平稳分布的尾部会比新息序列的尾部更厚或更薄,给出了...
关键词：非线性自回归 尾概率 函数型 异方差模型 平稳分布 新息序列 条件异方差 厚尾分布 尾部 
中国股票市场风险值的非参数估计被引量：3
《北京大学学报（自然科学版）》2004年第5期696-701,共6页吴光旭 程乾生 潘家柱 
北京市教委科技发展计划资助项目 (sm2 0 0 4 1 0 772 0 0 3)
用改进后的连续时间金融模型给出金融资产收益率的价格密度函数的非参数估计 ,计算了上证A股指数的VaR ,与Black Scholes密度函数下的VaR相比 。
关键词：VAR 价格密度 非参数估计 
GP分布模型与股票收益率分析被引量：12
《北京大学学报（自然科学版）》2000年第3期295-306,共12页潘家柱 丁美春 
国家自然科学基金!(19601007);北大联证金融数学实验室资助项目
讨论了GP分布模型的某些性质 ,利用此模型对上证指数、深证指数和 2家公司股票价格的收益率进行分析 ,给出股票指数和价格极值波动程度的量化指标和风险值 (VaR)的估计值。
关键词：GP分布 收益率 尾指数 风险值 证券市场 股票 
关于随机向量序列极值的一些结果
《东北师大学报（自然科学版）》1999年第1期13-18,共6页陶剑 刘继春 潘家柱 
国家自然科学基金
利用正则变化函数，刻画独立同分布随机向量序列的极值分布的对称吸引场；将随机变量第ｋ个极值的一个结果推广到随机向量上；给出了关于多元分布函数乘积的吸引场问题的一个充分条件．
关键词：吸收场 随机向量序列 极值分布 多元分布函数 
极值分布指数的Pickands估计的渐近正态性被引量：1
《数学年刊（A辑）》1995年第2期173-180,共8页潘家柱 
国家自然科学基金
本文中，我们在很弱的条件下证明了极值分布形状参数的Ｒｉｃｋａｎｄｓ估计的渐近正态性．改进了Ｄｅｋｋｅｒｓ和ＤｅＨａａｎ在１９８９年给出的结果．另外，我们得到了几个关于正规变化函数的结果．
关键词：渐近正态性 统计量 极值分布 Pickands估计 
Pickands估计的强收敛速度被引量：1
《北京大学学报（自然科学版）》1995年第3期291-296,共6页潘家柱 
国家自然科学基金
在本文中，我们建立了极值分布指数γ的Ｐｉｃｋａｎｄｓ估计的ａ．ｓ．收敛速度，即在很弱的条件下。
关键词：Pickands估计 极值分布 收敛速度 
遍历平稳序列最大值的强极限的强极限律
《东北师大学报（自然科学版）》1993年第2期20-21,共2页潘家柱 
国家自然科学基金
本文中,我们得到遍历平稳序列最大值的一个强极限。
关键词：平稳序列 最大值 极限 
弱混合序列上极值的联合极限分布
《东北师大学报（自然科学版）》1992年第2期17-22,共6页潘家柱 
国家自然科学基金
本文对较一般的序列(包括同分布序列)讨论其一般区间(不一定为(0,t_n])上的 r 个上极值的联合极限分布.从而推广了[2]中关于平稳序列的相应结果,[3]中的主要结果也得到了推广.
关键词：序列 极限分布 弱混合序列 极值 
一致混合序列最大值的强极限律
《系统科学与数学》1992年第2期189-192,共4页潘家柱 
设{X_i}是一个随机变量序列,用(?)(X_i,1≤j≤m)和(?)(X_j,j≥m)分别表示由(X_1,…,X_m)和(X_m,X_(m+1),…)产生的 σ-域.若对任意 A∈(?)(X_j,1≤j≤m)和 B∈(?)(X_j,j≥m+l+1)有|P(A∩B)—P(A)·P(B)|
关键词：一致混合序列 最大值 强极限律 
弱混合序列最大值与最小值的联合极限分布
《应用概率统计》1991年第3期253-258,共6页潘家柱 
国家自然科学基金
本文讨论在弱混合条件下同分布和更一般序列的最大值与最小值的联合极限分布,改进和推广了[1]中关于平稳序列的结果。
关键词：弱混合序列 联合极限分布 
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