-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
检索条件："关键词=变结构Copula模型 "
共 条 记 录，以下是1-3

发文量、被引量趋势图

全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
显示条数：
基于变结构Copula模型的金融危机传染效应实证分析——以中美股票市场为例被引量：6
《南京邮电大学学报（社会科学版）》2010年第2期64-69,101,共7页刘湘云 高明瑞 
广东省自然科学基金项目(8151032001000006);中国博士后科学基金项目(20090450627)
为检验美国金融危机的传染效应,根据中美股市指数日收益率,进行Granger因果检验,并运用变结构Copula模型实证分析金融危机前后美国股市和中国股市的相关性变化。结果表明:美国金融危机加大了中美两国股市的相关性,但影响程度呈现出阶段...
关键词：美国金融危机 变结构Copula模型 传染效应 
基于变结构Copula模型的相依关系分析被引量：7
《数理统计与管理》2012年第2期341-347,共7页王沁 
2009教育部人文社会科学研究项目基金资助(编号09YJCZH104);西南交通大学"希望之星"资助;中央高校基本科研业务费专项资金资助(编号SWJTU09CX075;SWJTU09ZT37)
本文首次从Spearman的rho出发,提出了一种检验Copula模型是否存在变结构特征的方法,并通过蒙特卡洛模拟验证了这种方法的有效性。在此基础上,利用分阶段建模技术和Spearman的rho对沪深股市的相依关系是否存在变结构进行了分析。结果证实...
关键词：Spearman的rho 变结构Copula模型 蒙特卡洛模拟 沪深股市 
基于变结构Copula模型的股市与汇市间波动溢出效应研究被引量：5
《金融发展研究》2015年第2期3-7,共5页吴智昊 
本文采用变结构Copula模型对我国股、汇市间的波动溢出效应进行研究。利用二元正态Copula函数的时变相关系数得出美元对人民币汇率与沪深300指数间相关关系的变结构点,再利用混合Copula模型分段检验波动溢出效应。实证结果表明,汇改以来...
关键词：人民币汇率 波动溢出效应 变结构Copula模型 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部