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检索条件："关键词=均值-离差模型 "
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均值—离差型组合证券投资优化模型被引量：10
《预测》2000年第2期55-57,共3页胡日东 
国家社会科学青年基金资助项目!(98CJL008);福建省自然科学基金资助项目!(A97022)
本文给出了基于历史收益率数据的均值—平均绝对离差型组合证券投资优化模型。该模型采用收益的平均绝对离差作为风险的尺度 ,可以通过求解线性规划获得最优证券投资组合。在证券收益分布为正态分布时与均值—方差模型的解相似 ,避免了...
关键词：组合证券投资 均值-离差模型 线性规则 交易费用 
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