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基于收益率倒数损失的投资组合指标被引量：1
《中国管理科学》2002年第2期6-11,共6页蔡宪唐 戴贞德 徐伟宣 
中国科学院知识创新工程重大项目
本文针对Markowitz均值 -方差投资模型所产生效率前沿的高收益高风险现象 ,以收益率倒数之投资损失函数为基础 ,提出一个可以适当地反映期望收益率与风险间均衡关系的投资组合指标 (IR)。透过实例验证。IR指标的适用性得以确认 ,同时也...
关键词：平均值-方差投资模型 效率前缘 损失函数 差异系数 收益率 倒数损失 投资组织指标 
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