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检索条件："关键词=指数效用无差异价值过程 "
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基于指数效用无差异价值过程的不完备市场下的可违约期权的定价模型被引量：1
《中国科学：数学》2013年第12期1209-1222,共14页王恺明 张徽燕 姚瑾 
本文研究不完备市场情况下的可违约期权的动态指数效用无差异定价.不同于大多数的可违约期权定价文献,本文没有假定鞅的不变性,即通常的H假设,而是通过信息流的扩张和测度的变换,将信用风险敏感的资产转换为一个G局部鞅,其后引入一个具...
关键词：可违约期权 指数效用无差异价值过程 信用敏感资产 倒向随机微分方程 
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