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检索条件："关键词=指数效用无差异效用价值过程 "
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具有一般跳过程的期权无差异效用价值过程的定价模型
《中国科学：数学》2015年第10期1689-1704,共16页王恺明 张徽燕 刘继模 
国家自然科学基金(批准号:71072082)资助项目
本文采用指数效用最大化的方法研究了期权的动态无差异效用价值过程Ct(H;α).考虑股票价格过程为具有基于随机测度的一般跳的半鞅模型,且期权的无差异效用价值过程的Doob-Meyer分解的鞅部分的GKW(Galtchouk-Kunita-Watanabe)分解满足Ja...
关键词：指数效用无差异效用价值过程 一般跳过程 倒向随机微分方程 Jacod鞅表示定理 BMO鞅 
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